対処方法

ペアリング設定の完了画面で「Xperia Z3 Compactは正しく構成されました。」というメッセージに次いで「公衆ネットワークへの接続時に、ファイアウォールの例外の”ワイヤレス ポータブル デバイス”を手動で有効にする必要があります。」という気になるメッセージが表示されるときがあります。
このメッセージはFirewallによって携帯端末からPCへの接続が拒否されて接続出来ない場合に表示され、このままではペアリング設定が完了しても携帯端末からPCへ接続することができません。
主な原因としてネットワークの場所とFirewallで許可されているネットワークの場所が食い違っている可能性が高いので、これらの設定を順番に見直していきます。
コントロールパネル>ネットワークとインターネット>ネットワークと共有センターを開きます。

アクティブなネットワークの表示でネットワークの場所が何処になっているのか確認します。
家庭で使っている場合には「ホームネットワーク」になっていると思います。「ホームネットワーク」以外の場合には特別な理由がない限り「ホームネットワーク」に変更しておいたほうが無難です。
外出先で使っている場合には「社内ネットワーク」または「パブリックネットワーク」になっていると思います。
ネットワークの場所の確認を終えたらFirewallの設定を見直します。
コントロールパネル>システムとセキュリティ>Windowsファイアウォール>Windowsファイアウォールによるプログラムの許可を開きます。

「ワイヤレスポータブルデバイス」の項目を確認します。この項目が表示されていない場合には、ペアリング設定が完了していない可能性があるので再度ペアリング設定を行ってください。
ネットワークの場所が「ホームネットワーク」「社内ネットワーク」の場合には左側のチェックボックスにチェックを入れます。
「パブリックネットワーク」の場合には右側のチェックボックスにチェックを入れればよいのですが、パブリックネットワークでのセキュリティレベルを下げるのは好ましいとは思わないので、承知の上でチェックを入れてください。
以上で設定は完了です。